Diagonal del tipo a plazo
Diagonal del tipo a plazo
Diagonal del tipo a plazo
El diagonal del tipo a plazo es la tendencia de los mercados de moneda a los cambios de la sobrestimación en los tipos de cambio: los movimientos reales tienden a ser más pequeños que las expectativas según lo medido por tarifas de delantero
Esto viola la relación de paridad del tipo de interés que puede ser deducida si se asume que no hay oportunidad para arbitraje de interés destapado.
Hay evidencia de que el diagonal del tipo a plazo ocurre.
Diagonal del tipo a plazo
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